Javaで書いたプログラムをコンパイルしたり使うためには、Javaのソフトウェア、正確にはJava2 SDKという名前のソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。
私が書いたページではありませんが、以下のページはJavaのインストールについて詳しく書かれています。
Javaの実行環境と開発環境のインストール方法(WebConnection/技術情報)
これを参考にしてください。
ただし、授業でインストールしようとしていたものとはバージョンが違います。
授業では「Java2 SDK 1.4.1_02」というバージョンでしたが、このページでは「Java2 SDK 1.3.1_02」というバージョンについて説明しています。
すでにJava2 SDK 1.4.1_02をダウンロードした人は、説明の中の「1.3」や「jdk1.3.1_02」を「1.4」や「jdk1.4.1_02」に読み替えてください。
また、Java2 SDK 1.3.1_02は少し古いバージョンですが、これをインストールして使っても授業の演習には問題ありません。